金融极值数据波动率建模

ASIN ‏ : ‎ B07JYBJX58

出版社 ‏ : ‎ 清华大学出版社; 第1版 (2018年9月21日)

出版日期 ‏ : ‎ 2017年11月17日

品牌 ‏ : ‎ 清华大学出版社

语言 ‏ : ‎ 简体中文

文件大小 ‏ : ‎ 19571 KB

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本书对基于金融极值数据的波动率建模展开了系统性研究。全书共六章，按照研究内容可分为三大部分。第一部分为第1和第2章，包括绪论和基础知识，主要介绍金融极值数据波动率建模的背景和现状，以及必备的随机过程极值理论；第二部分为第3和第4章，主要介绍基于低频极值数据的静态波动率估计和动态波动率预测；第三部分为第5和第6章，主要介绍基于高频极值数据的积分波动率估计和跳跃检验问题研究。本书可以作为高等院校金融专业、统计专业本科和研究生的选修教材，也可以作为金融从业人员和研究人员的参考书目。