人民币汇率波动特征的计量分析 eBook : 高艳: 亚马逊中国: 图书

出版社 ‏ : ‎ 中国社会科学出版社; 第1版 (2018年7月3日)

出版日期 ‏ : ‎ 2018年3月1日

品牌 ‏ : ‎ 中国社会科学出版社

语言 ‏ : ‎ 简体中文

文件大小 ‏ : ‎ 15844 KB

内容简介：

汇率波动对我国经济及国际金融稳定有显著的影响，因此对汇率的波动特征及计量方法进行深入的分析，能更好地把握汇率变化的规律，化解汇率波动对经济的冲击，也可以为我国汇率的市场化深入改革提供理论支持。本文在人民币汇率均衡决定理论及国内外学者的相关研究的基础上，对汇率波动的分布特征、人民币汇率波动对中美宏观经济的影响、人民币兑美元、欧元等汇率的协同波动溢出效应、波动协同持续特征等计量分析方法进行了深入的研究。

作者简介：

高艳，女，汉族，1981年12月出生，黑龙江省鸡西市人，经济学博士，现为河北经贸大学商学院教师，副教授，主讲中级计量经济学课程。2004年获得吉林大学信息与计算科学专业学士学位，2007年毕业于吉林大学数量经济学专业，获得硕士学位，后执教于河北理工大学（现更名为华北理工大学），从事时间序列分析、回归分析等统计课程的教学工作。2010年考入吉林大学商学院，师从陈守东教授，进行金融计量方向的研究，2014年7月获得经济学博士学位，同年九月，调入河北经贸大学商学院。主要研究领域为金融计量分析，在《武汉金融》、《管理学报》、《统计预测与决策》、《Journal of Computers》等杂志发表十余篇论文，代表性论文有“基于向量乘积误差模型的中、日、韩三国汇率波动的溢出效应研究”、“人民币汇率与中美宏观经济之间的动态相关性研究”、“Comparison of GARCH Models based on Different Distributions”等，近两年参加了金融学年会及数量经济学年会等高水平学术会议，广泛进行了学术交流。