算法交易：制胜策略与原理 欧内斯特·陈

出版社 ‏ : ‎ 机械工业出版社; 第1版 (2017年2月13日)

出版日期 ‏ : ‎ 2017年1月1日

品牌 ‏ : ‎ 北京华章图文信息有限公司

语言 ‏ : ‎ 简体中文

文件大小 ‏ : ‎ 24922 KB

一句话卖点：

简便易懂的程序化操作指南，认识算法交易的精炼著作，研究量化投资不可错过的经典。

编辑推荐：

本书富含交易策略的干货，对于研究交易策略和量化交易的投资者来说，都是一本不可多得的好书，本书内容囊括了从开发、实践，到测试的整个算法交易实操过程，加入了很多MATLAB的编程代码示例，便于读者演练。
本书列出了很多交易策略的测试结果，通过这些测试方法，有助于读者提升对策略设计与推演的水平。

媒体推荐：

本书是一本极富洞察力的量化交易著作，作者是经验丰富的市场践行者。本书并不是在平铺直叙地阐述理论，而是将量化交易理论有机融入现实的具体交易策略之中，使读者了解每个交易策略是如何开发的、如何实现的，甚至如何编辑的。本书对量化投资者来说可谓无价之宝，它能帮助投资者创建自己的系统交易策略，正确选择管理团队。
—— 达伦·史密斯
注册金融分析师（CFA）
特许另类投资分析师（CAIA）
英国金融服务局注册分析师（FSA）
多伦多大学资产管理委员会投资组合构建与管理部常务董事

本书介绍了如何选择均值回归和动量交易策略,不仅解析了每个策略的基本原理，而且还讨论了如何测试、改进与实现具体策略。对于普通投资者来说，没有一本书能像本书这样细致选择算法交易案例，精细讨论具体操作。
—— 罗杰·亨特
数学家
算法交易者

图书简介：

本书是一本引人入胜、信息量大、覆盖各类交易策略的图书。无论个人投资者，还是机构投资者，都可以借鉴和使用其中的策略。本书中的策略大致可分为均值回归系统和动量系统两大类。书中不仅介绍了如何使用每种类别的交易策略，更解释了各种策略之所以有效的原因。本书始终以简单、线性的交易策略为重心，因为复杂的交易策略容易受到过度拟合及数据窥探的侵害。数学和软件是算法交易的两条腿。本书用到了一定程度的数学知识，使其对各种金融概念的讨论更加清晰准确。另外，书中还加入了很多使用MATLAB代码编程的说明性示例，这些示例可以在本书的网站上下载。总体而言，本书涉及的主要内容包括：
选择正确的自动执行平台及回测平台，以减少或消除算法交易策略中易犯的错误；
交易均值回归的投资组合的简单技能（线性、布林带、卡尔曼滤波）以及在这些测试和策略中使用什么数据形式（实际价格、对数价格、或是比例）更好；
交易股票、ETF、外汇及进行期货跨期套利、跨市套利等所用的均值回归策略；
股票及期货的动量的四大推动力，以及可以提取时间序列及横截面动量的策略；
基于高频交易、委托单动向、杠杆ETF、新闻事件和情绪的新型动量策略；
基于凯利公式的风险及资金管理，加入了作者个人风险管理的经验。

作者简介：

欧内斯特·陈是资本管理有限责任公司中的一位具有QTS资质（Qualification Test Specification—质量检定规范）的从业人员。自1997年以来，他就职于各种投资银行（如摩根士丹利、瑞士信贷和Maple）和对冲基金公司（如Mapleridge基金、 Millennium Partners基金和MANE基金）。他在康奈尔大学获得物理学博士学位，在加入金融行业之前，他是IBM之人类语言技术组的成员。同时，他是指数型（EXP）资本管理有限责任公司的创始人和主要负责人，该投资公司的总部位于芝加哥。另外，欧内斯特还撰写了与量化交易有关的书籍，比如《量化交易》。