结构性金融产品的设计与评估 理论 方法 模式 彭红枫, 王芳, 刘铭

出版社 ‏ : ‎ 武汉大学出版社; 第1版 (2014年11月16日)

出版日期 ‏ : ‎ 2014年11月16日

品牌 ‏ : ‎ 武汉大学出版社

语言 ‏ : ‎ 简体中文

文件大小 ‏ : ‎ 38404 KB

本书通过大量分析商业银行结构性金融产品的实际案例，以现代资产定价理论为基础，以金融工程学中的组合分解原理和或有权益分析法为分析手段，以蒙特卡洛模拟为分析技术，构建了适合我国商业银行的结构性金融产品的定价和评估模型。在此基础上，进一步建立一般化的结构性金融产品评估模式，该模式以软件R为载体，对市场中大多数结构性金融产品的收益和风险、商业银行的利润进行了分析，并研究了商业银行应采用的风险对冲策略。本书为商业银行今后的结构性产品设计提供了理论指导，为结构性金融产品的创新、多元化发展以及商业银行如何对冲理财风险提供了理论和方法的支持。