金融工程应用与案例 eBook : 杨军战: 亚马逊中国: 图书

出版社 ‏ : ‎ 复旦大学出版社; 第1版 (2020年3月26日)

出版日期 ‏ : ‎ 2013年7月1日

品牌 ‏ : ‎ 复旦大学出版社

语言 ‏ : ‎ 简体中文

文件大小 ‏ : ‎ 13914 KB

本书共分为9章。可以将其看成4个模块。第一模块是金融工程的基础,对应第一章。该章梳理了一些金融工程学科所需要的一些金融学理论基础、金融衍生产品以及普遍意义上的方法论。对金融工程中使用最多的随机数学则涉及较少。 第二模块是金融产品的设计、定价及应用,对应第二章与第三章。金融产品设计与定价是金融工程领域最核心的内容之一,它指的是根据金融工程的相关原理设计出产品,并使用金融工程技术确定出金融产品的合理价格。金融产品,尤其是金融衍生产品是金融工程的原材料,可以用于对冲、套利、相对价值投资等方面。掌握金融产品的特性和基本的应用方法,有助于控制风险并提高收益。 第三模块是交易策略,对应第四章。本章介绍了期权价格对其4个参数(标的资产市场价格、到期时间、波动率和无风险利率)的敏感性指标,并以此为基础讨论了相关的动态套期保值问题。接下来探讨期权的交易策略。数量化交易指利用计算机技术并且结合数量统计模型等手段去践行投资理念,协助投资者进行投资决策,实现投资策略的过程。 第四模块是风险管理,对应第五章至第九章。风险管理无论对企业、金融机构、投资者都有重大意义。风险管理过程涉及风险的识别、度量、管理各个环节,要熟悉风险的主要来源、极端市场事件对风险管理行业发展的影响；金融机构在金融风险管理中扮演重要的角色,衍生品是重要的风险管理工具；定价与风险管理是微观金融研究的两大核心问题,对其区别必须有深层次的把握。金融风险主要包括4大类，即市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险,不同类别风险的风险源不同,因而度量和管理方法会存在差异。 本书的读者对象可以是金融行业的理论工作者和实际工作者,也可以是有一定基础的对金融工程感兴趣的读者,读者在阅读过程中根据自己的兴趣可以按模块做一定的取舍。