高频交易刍论——基于中国证券市场的实证研究 王苏生, 江国朝, 余臻, 许桐桐

出版社 ‏ : ‎ 清华大学出版社; 第1版 (2016年4月1日)

出版日期 ‏ : ‎ 2016年4月1日

品牌 ‏ : ‎ 清华大学出版社

语言 ‏ : ‎ 简体中文

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本书对高频交易的发展进行了回顾，向读者展现了高频交易在发达国家和新兴市场的发展状况，文中有大量的数据可供参考。全书共分11章，对高频交易的概念、投资策略、市场影响等进行了较为详细的分析，基本上涵盖了权威机构对高频交易的评价。本书利用中国A股市场基于盘口的高频数据对限价订单簿进行自相关性和交叉相关性研究，分析限价订单簿动态演化的随机建模和下单策略，并首次研究了中国沪深300股指期货的日内特征，基于高频数据进行了不同类型的投资策略实证研究。本书还对国外证券监管法规进行了较为详细的解读，供国内监管机构参考。