隐马尔可夫链、马尔可夫状态转换模型及在量化投资中的应用 王犇

出版社 ‏ : ‎ 清华大学出版社; 第1版 (2017年1月1日)

出版日期 ‏ : ‎ 2017年1月1日

品牌 ‏ : ‎ 清华大学出版社

语言 ‏ : ‎ 简体中文

文件大小 ‏ : ‎ 27893 KB

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《隐马尔可夫链、马尔可夫状态转换模型及在量化投资中的应用》虽涉及一定程度的数学知识，但总体而言仍定位于业界，也就是金融领域尤其是量化投资领域的实务工作者，同时对该领域的学术研究者也有一定的参考价值。

作者简介

王犇，2011年以第1名的成绩毕业于加拿大西安大略大学应用数学系，英国牛津大学应用数学硕士，英国帝国理工学院金融数学硕士，曾获2010年度美国大学生数学建模竞赛（MCM）一等奖。现任银科投资控股有限公司上海金融创新实验室衍生品组主任，主要从事金融数学、量化投资等领域的研究，重点研究方向是概率论、随机过程、随机分析、时间序列、偏微分方程等数学学科在金融领域的应用。已申报并取得四项知识产权。获2015年银天下年度优秀员工奖。

内容简介

《隐马尔可夫链、马尔可夫状态转换模型及在量化投资中的应用》属于数理金融（量化投资）的范畴，论述了隐马尔可夫链和马尔可夫状态转换模型的数学原理、数值算法及在量化投资中的应用。出于完备性的考虑，《隐马尔可夫链、马尔可夫状态转换模型及在量化投资中的应用》的前两章回顾了理解模型所必需的概率统计、随机过程的相关知识。