ASIN : B0895KVRJ6
出版社 : 复旦大学出版社; 第1版 (2020年3月26日)
出版日期 : 2017年9月1日
品牌 : 复旦大学出版社
语言 : 简体中文
文件大小 : 29569 KB
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本书以资产定价、投资管理与资产配置为主线,从机构投资者的研究视角,加强证券投资分析与传统经典理论应用,实现投资理论和投资实践的融合与对接。 在内容安排上,基本框架结构分为三部分共十章。第一部分,专业化投资基础(第一至三章)。这部分重点从专业投资理论视角出发,对资产组合理论、资产组合最优化与分散化、资本资产定价模型(CAPM)、套利定价理论(APT)和因子模型进行解析。第二部分,证券分析(第四至七章)。这部分重点从“自上而下”的研究视角建立了证券分析的研究框架,内容包括宏观经济与产业分析、上市公司财务价值与公司治理、股票估值模型应用、利率期限结构理论与应用、金融衍生产品定价模型与应用等。第三部分,投资管理(第八至十章)。在构建证券分析框架后,接下来程序实施投资策略并配置资产,重点包括投资策略、资产配置、套保套利与对冲交易。