风险定量分析:损失模型及其在保险与金融风险管理中的应用

出版社 ‏ : ‎ 北京大学出版社; 第1版 (2013年1月10日)

出版日期 ‏ : ‎ 2011年5月1日

品牌 ‏ : ‎ 北京大学出版社

语言 ‏ : ‎ 简体中文

文件大小 ‏ : ‎ 7542 KB

《风险定量分析:损失模型及其在保险与金融风险管理中的应用》内空简介：随着自然灾害、金融危机等风险损失事件的频繁发生，国民经济各领域对风险进行管理的需求日益迫切，风险管理技术对社会经济管理的促进作用也越来越大。由2007年美国次贷危机引发的全球金融危机教导我们：金融保险业是国家的经济命脉，管理和控制金融风险意义重大。
风险管理作为21世纪金融、保险、经济、管理等专业的骨干课程，已经成为各高校特别是财经院校的必修课程。但从国内风险管理教材的现状看，风险管理教材的数量非常有限，基本上侧重于定性的风险管理理论的介绍，对于损失度量方法、数据分析方法、损失建模、损失预测方法等量化风险管理技术的介绍较为欠缺。
对风险的定量分析是风险管理的基础。作为风险管理的重要工具，损失分布的理论和方法近年来得到了很大的发展。损失分布理论是财产保险精算的重要内容，是基于历史损失的频数和损失程度数据，通过选择适当的损失模型，对总损失额的分布进行统计推断，包括拟合分布、假设检验，再运用VaR、CTE、cVaR、Es等风险测度估计在某一置信水平下的最大可能损失，应当计提的损失准备金等，同时运用统计手段保证这种评估的精确性，以帮助精算师准确预测未来的损失，制定合理的费率，提取充足准备金。因损失分布理论在财产险精算中的成功应用，特别是Panjer递推算法极大地改进了分布卷积的算法，以及计算机随机模拟技术的飞速发展，使得损失分布的理论和方法逐步应用到信用风险和操作风险等金融风险管理中。