出版社 : 江苏人民出版社; 第1版 (2022年5月20日)
出版日期 : 2021年10月1日
品牌 : 江苏人民出版社
语言 : 简体中文
文件大小 : 15660 KB
内容简介:
本专著立足于中国有色金属期货市场,结合传统的金融风险分析方法,同时利用机器学习、深度学习等手段,展开了关于期货市场系统性风险度量与监测等一系列问题的讨论。如分析基于Copula-CoVaR模型的系统性风险溢出效应;基于CAViaR模型的系统性风险测度 等。本研究获得了国家自然科学基金、江苏省自然科学基金以及教育部人文社会科学基金的支持。专著内容主要源于作者已发表的学术期刊论文和硕士生论文。图书定位为高校科研工作者及研究生,具有较强的专业性。
作者介绍:
沈虹,女,1980年2月出生,现任教于扬州大学商学院,职称副教授。2010年6月获得东南大学管理学博士学位,主要从事金融市场、风险管理等领域的相关研究工作。本人主持国家自然科学基金青年项目一项、教育部人文社会科学基金青年项目一项、江苏省自然科学基金青年项目一项、江苏省教育厅项目一项、扬州市软科学项目一项、校级课题四项。近年来,在《管理学报》、《管理评论等国内外核心期刊上发表学术论文20余篇。